SAS(쌔스)코리아가 우리은행의 ‘시장 리스크 관리(Historical Simulation Value at Risk, 이하 HS VaR) 시스템’을 성공적으로 구축 완료함에 따라 우리은행이 금융감독원으로부터 시장리스크 시스템 변경에 대한 승인을 최종 획득했다고 밝혔다.
SAS코리아는 지난 2014년 1월 우리은행에 ‘SAS MRFB(Market Risk For Banking)솔루션’을 공급하고 시스템 구축, 승인 준비 및 승인 기간을 포함해 총 12개월에 걸쳐 ‘역사적 시뮬레이션 방법론’에 의한 ‘시장 리스크 관리(HS VaR) 시스템’을 구축 완료했다.
우리 은행이 도입한 SAS MRFB 솔루션은 각 시장 분석 방법론에 따른 리스크 측정 및 위기상황분석, 사후검증, 보고서 기능을 포함하고 있어 통합적인 금융 리스크 관리를 지원한다.
또한 그리드(Grid) 컴퓨팅 기반의 프로세싱을 지원 하여 제한된 시간 내에 산출해야 하는 시장 리스크 시스템에 적합하며 이후 다양한 복합 금융 상품의 증가에 따른 시스템 확장에도 용이한 점이 특징이다.
HS VaR 방법론은 과거 시장 자료를 이용하여 위험 변수의 확률 분포를 추정하는 완전 가치 평가법으로 과거 추세를 반영한 금융 리스크 모형이다.
우리은행은 급변하는 금융 시장의 흐름을 파악해 향후 직면할 수 있는 위기를 예측하고 금융감독원이 요구하는 새로운 시장 리스크 모델을 확보하기 위해 SAS솔루션이 제공하는 HS VaR 시스템을 도입하게 됐다.
이에 따라 우리은행은 SAS가 구축한 시장 리스크(HS VaR) 관리 시스템을 통해 금융 신상품과 관련된 리스크 관리 업무 방식의 효율성을 높이고 시장 리스크 시스템의 적시성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
또한 향후 금융 감독원 및 바젤은행감독위원회(BCBS)의 ‘트레이딩 계정의 근본적 검토(Fundamental Review of Trading Book)’ 요구 조건이 확정될 경우 해당 요건에 유연하게 부합할 수 있도록 비용 효율 측면에서도 HS VaR 시스템의 확장성이 고려됐다.
더불어 시스템 최적화 작업이 가능해져 은행 내부 환경에 변수가 작용하더라도 시스템의 수명을 지속적으로 연장할 수 있게 됐다.
김은철 SAS코리아 리스크 인텔리전스 본부장은 “금융권은 오래 전부터 리스크 관리를 위해 데이터 분석 솔루션을 활용해왔고 최근에는 빠르게 변화하는 시장 트렌드에 따라 잠재적인 리스크 예측 및 대응을 위해 통합적 리스크 관리 시스템 구축에 대한 수요가 더욱 높아지고 있다”며 “SAS코리아는 국내 많은 대형 증권사의 리스크 시스템 구축 경험을 바탕으로 이번에 국내 대표 금융사인 우리은행 리스크 관리 시스템을 성공적으로 구축했고 금융감독원으로부터 시스템 변경 승인을 획득, 이로써 SAS의 정교한 기술력 및 서비스 우수성을 입증한 것”이라고 설명했다.
